Сравнение DDTF с PJAN
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTF is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам DDTF и PJAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 5.61% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.98% |
Correlation
The correlation between DDTF and PJAN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. PJAN — Ранг доходности на риск
DDTF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJAN
Сравнение DDTF c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTF | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTF и PJAN
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -21.25% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.22% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.70% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 5.90% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.96% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 10.54% | -2.10% |
Сравнение комиссий DDTF и PJAN
И DDTF, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и PJAN
Ни DDTF, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DDTF and PJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTF and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор