PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTF с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с BCI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DDTF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
-1.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-2.37%
1 месяц
-3.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.46%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и BCI

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		3.36%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		15.85%

Correlation

The correlation between DDTF and BCI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов DDTF и BCI

Секторы
DDTF
BCI

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DDTF
36.2%
BCI

-

Финансовые услуги

DDTF
11.9%
BCI
100.0%

Коммуникационные услуги

DDTF
10.9%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

DDTF
10.1%
BCI

-

Здравоохранение

DDTF
8.4%
BCI

-

Промышленность

DDTF
8.1%
BCI

-

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.9%
BCI

-

Энергетика

DDTF
3.5%
BCI

-

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
BCI

-

Недвижимость

DDTF
1.9%
BCI

-

Сырьевые материалы

DDTF
1.8%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с SPUTDDTF с CPSPDDTF с BNODDTF с LOUPDDTF с BUFFDDTF с FBUFDDTF с FFTY
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

DDTF vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTF vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTFBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Просадки

Сравнение просадок DDTF и BCI

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-32.69%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.76%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-12.00%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и BCI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

17.14%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

16.84%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

15.67%

-6.76%

Сравнение комиссий DDTF и BCI

DDTF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и BCI

DDTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.47%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDTF and BCI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDTF.

BCI has the higher dividend yield at 13.47%, compared with 0.00% for DDTF.

DDTF is categorized as Defined Outcome, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Aberdeen. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.25% for BCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор