PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDSQ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDSQ с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDSQ (Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDSQ is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDSQ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDSQ

1 день
0.09%
1 месяц
1.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDSQ и BAPR

2026 (YTD)
DDSQ
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly		9.64%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.83%

Correlation

The correlation between DDSQ and BAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов DDSQ и BAPR

Секторы
DDSQ
BAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDSQ
36.2%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

DDSQ
11.9%
BAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

DDSQ
10.9%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDSQ
10.1%
BAPR
10.1%

Здравоохранение

DDSQ
8.4%
BAPR
8.4%

Промышленность

DDSQ
8.1%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDSQ
4.9%
BAPR
4.9%

Энергетика

DDSQ
3.5%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

DDSQ
2.3%
BAPR
2.3%

Недвижимость

DDSQ
1.9%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

DDSQ
1.8%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDSQ:
DDSQ с DDNQDDSQ с NVDODDSQ с QBDDSQ с OCTBDDSQ с JANBDDSQ с ZAPRDDSQ с FFTY
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

DDSQ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDSQ
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDSQ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDSQ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSQBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.84

+1.28

Просадки

Сравнение просадок DDSQ и BAPR

Максимальная просадка DDSQ за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDSQ и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDSQBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.69%

-23.91%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.59%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDSQ и BAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDSQBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

5.63%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

11.49%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

13.12%

-1.41%

Сравнение комиссий DDSQ и BAPR

И DDSQ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDSQ и BAPR

Ни DDSQ, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDSQ and BAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDSQ and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDSQ and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDSQ и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор