PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDNQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDNQ с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDNQ (Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DDNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDNQ charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности DDNQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDNQ

1 день
0.02%
1 месяц
0.76%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDNQ и QMAR

2026 (YTD)
DDNQ
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly		5.06%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.11%

Correlation

The correlation between DDNQ and QMAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов DDNQ и QMAR

Секторы
DDNQ
QMAR

Технологии

50.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.6%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

DDNQ
50.7%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

DDNQ
15.8%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

DDNQ
12.5%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

DDNQ
8.7%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

DDNQ
5.1%
QMAR
4.2%

Промышленность

DDNQ
3.3%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

DDNQ
1.6%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

DDNQ
1.3%
QMAR
1.2%

Энергетика

DDNQ
0.7%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

DDNQ
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

DDNQ
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DDNQ:
DDNQ с DDSQDDNQ с CPSPDDNQ с SFLRDDNQ с BALTDDNQ с BUFFDDNQ с JANBDDNQ с ZAPR
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

DDNQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDNQ
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDNQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDNQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDNQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.91

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DDNQ и QMAR

Максимальная просадка DDNQ за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDNQ и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDNQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.65%

-19.83%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.28%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDNQ и QMAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDNQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

6.08%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

13.96%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

13.85%

-3.68%

Сравнение комиссий DDNQ и QMAR

DDNQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDNQ и QMAR

Ни DDNQ, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDNQ and QMAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDNQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDNQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

DDNQ and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDNQ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDNQ and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDNQ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор