Сравнение DDNQ с CPSM
DDNQ (Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDNQ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности DDNQ и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDNQ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDNQ и CPSM
Correlation
The correlation between DDNQ and CPSM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDNQ vs. CPSM — Ранг доходности на риск
DDNQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение DDNQ c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDNQ | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDNQ и CPSM
Максимальная просадка DDNQ за все время составила -5.65%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDNQ и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDNQ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -5.19% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.20% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDNQ и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDNQ | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 1.65% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 5.03% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 5.03% | +4.46% |
Сравнение комиссий DDNQ и CPSM
DDNQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDNQ и CPSM
Ни DDNQ, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDNQ and CPSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDNQ.
DDNQ and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for DDNQ and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для DDNQ и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор