Сравнение DDM с NTSD
DDM (ProShares Ultra Dow30) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DDM is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DDM и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDM
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 19.74%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDM и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 24.41% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between DDM and NTSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DDM
NTSD
Сравнение DDM c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 5.08 | -4.68 |
Просадки
Сравнение просадок DDM и NTSD
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -5.20% | -76.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -0.84% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 24.28% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 24.28% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 24.28% | +10.49% |
Сравнение комиссий DDM и NTSD
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и NTSD
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.88% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and NTSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.
DDM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DDM и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор