Сравнение DDM с FUTG
DDM (ProShares Ultra Dow30) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DDM is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DDM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности DDM и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -74.99%.
DDM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 20.52%
FUTG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 16.23%
- С начала года
- -74.99%
- 6 месяцев
- -75.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDM и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 13.60% | 7.98% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -74.99% | -0.20% |
Correlation
The correlation between DDM and FUTG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. FUTG — Ранг доходности на риск
DDM
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDM c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDM и FUTG
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -86.19% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -83.95% | +82.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -43.67% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 131.62% | -106.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 131.62% | -102.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 131.62% | -96.86% |
Сравнение комиссий DDM и FUTG
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и FUTG
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.88% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and FUTG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.
DDM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для DDM и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор