PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с IBIC

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, DDIV returned 21.25% vs 4.32% for IBIC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.33%.

DDIV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.25%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.73%

IBIC

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
4.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и IBIC

2026 (YTD)202520242023
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.34%12.23%27.18%6.40%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.33%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between DDIV and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.03

The correlation between DDIV and IBIC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVLUDDIV с DVOL
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с LDRIIBIC с TIPIBIC с IBIGIBIC с WCMEIBIC с IBID

Доходность на риск

DDIV vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
4.99

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
9.02

-6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.23

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

16.64

-14.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

59.19

-52.07

DDIV vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и IBIC

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-0.90%

-46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-0.27%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.17%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-0.10%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.08%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и IBIC

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.22%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

0.67%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

0.89%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

1.57%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

1.57%

+18.34%

Сравнение комиссий DDIV и IBIC

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и IBIC

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (2.91%) compared to IBIC (0.22%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, DDIV leads with 21.25% vs 4.32% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDIV has performed better with a 21.25% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.61% for DDIV.

DDIV is categorized as Momentum, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор