Сравнение DDFS с PJUL
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while PJUL is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.74%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 3.29% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 4.74% | 3.64% |
Correlation
The correlation between DDFS and PJUL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. PJUL — Ранг доходности на риск
DDFS
PJUL
Сравнение DDFS c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.90 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и PJUL
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -18.17% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.47% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.66% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 8.60% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 10.03% | -5.96% |
Сравнение комиссий DDFS и PJUL
И DDFS, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и PJUL
Ни DDFS, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DDFS and PJUL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFS and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор