Сравнение DDFS с KAPR
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
DDFS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.49% | 3.42% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 4.11% |
Correlation
The correlation between DDFS and KAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DDFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение DDFS c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFS | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFS и KAPR
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -16.91% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.37% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.89% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 6.70% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 11.76% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 11.65% | -7.66% |
Сравнение комиссий DDFS и KAPR
И DDFS, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и KAPR
Ни DDFS, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and KAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFS and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор