Сравнение DDFO с MMAX
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. DDFO is passively managed, while MMAX is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.49%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DDFO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.49% | 1.70% |
Correlation
The correlation between DDFO and MMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение DDFO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и MMAX
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -1.93% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.11% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.44% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.43% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.43% | +2.04% |
Сравнение комиссий DDFO и MMAX
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и MMAX
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and MMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DDFO.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор