Сравнение DDFL с BUFP
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. DDFL is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, DDFL returned 8.10% vs 14.25% for BUFP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 7.02%.
DDFL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 3.61% | 2.85% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 7.46% |
Correlation
The correlation between DDFL and BUFP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between DDFL and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
DDFL
BUFP
Сравнение DDFL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 3.25 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 17.60 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFL и BUFP
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -11.98% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -4.41% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.97% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.81% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и BUFP
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) составляет 0.68%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DDFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.45% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 5.18% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 6.34% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 9.35% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 9.35% | -5.71% |
Сравнение комиссий DDFL и BUFP
DDFL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и BUFP
DDFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFL and BUFP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (1.45%) compared to DDFL (0.68%). In terms of maximum drawdown, DDFL dropped -1.83% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.25% vs 8.10% for DDFL. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DDFL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.25% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFL.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFL.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFL and 0.50% for BUFP.
DDFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор