Сравнение DDFL с BUFP
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. DDFL is actively managed, while BUFP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.43%.
DDFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.83% | 4.76% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.43% | 7.44% |
Correlation
The correlation between DDFL and BUFP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
DDFL
BUFP
Сравнение DDFL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.41 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и BUFP
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -11.98% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.00% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 6.26% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.48% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.48% | -6.23% |
Сравнение комиссий DDFL и BUFP
DDFL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и BUFP
DDFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFL and BUFP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFL.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFL.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFL and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор