Сравнение DDFJ с PJUL
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while PJUL is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и PJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 5.13% |
Correlation
The correlation between DDFJ and PJUL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. PJUL — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJUL
Сравнение DDFJ c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и PJUL
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -18.17% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.46% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 4.93% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 8.61% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 9.99% | -4.31% |
Сравнение комиссий DDFJ и PJUL
И DDFJ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и PJUL
Ни DDFJ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and PJUL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFJ and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор