PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с PJUL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while PJUL is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и PJUL

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.20%

Correlation

The correlation between DDFJ and PJUL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов DDFJ и PJUL

Секторы
DDFJ
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFJ
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

DDFJ
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

DDFJ
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с NVDODDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DDFJ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.89

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и PJUL

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-18.17%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.41%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.47%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

5.64%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

8.60%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

10.02%

-4.19%

Сравнение комиссий DDFJ и PJUL

И DDFJ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и PJUL

Ни DDFJ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and PJUL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFJ and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор