PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFF с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFF с PBFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности DDFF и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFF

1 день
-0.75%
1 месяц
0.25%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.65%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFF и PBFR

2026 (YTD)
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		2.54%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		3.16%

Correlation

The correlation between DDFF and PBFR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов DDFF и PBFR

Секторы
DDFF
PBFR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFF
36.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

DDFF
11.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFF
10.9%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFF
10.1%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

DDFF
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

DDFF
8.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFF
4.9%
PBFR
4.9%

Энергетика

DDFF
3.5%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

DDFF
2.3%
PBFR
2.3%

Недвижимость

DDFF
1.9%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

DDFF
1.8%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с DDFF:
DDFF с UCODDFF с FFTYDDFF с BALTDDFF с SFLRDDFF с JULBDDFF с ZMAYDDFF с DMAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

DDFF vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFF
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFF c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFF vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFFPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DDFF и PBFR

Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFFPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-8.50%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.69%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.63%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFF и PBFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFFPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

4.37%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

6.90%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

6.90%

-1.00%

Сравнение комиссий DDFF и PBFR

DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFF и PBFR

DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DDFF and PBFR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFF.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.50% for PBFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFF и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор