Сравнение DDFD с QB
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 11.32%.
DDFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.32% | 0.82% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 11.32% | -0.52% |
Correlation
The correlation between DDFD and QB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. QB — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение DDFD c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и QB
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -3.47% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.43% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 6.96% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.94% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.94% | -1.93% |
Сравнение комиссий DDFD и QB
DDFD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и QB
DDFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.78% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DDFD and QB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for DDFD.
QB has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for DDFD.
DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор