PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFD с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFD с BOUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DDFD is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности DDFD и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 24.63%.

DDFD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-4.97%
1 месяц
-2.63%
С начала года
24.63%
6 месяцев
23.13%
1 год
27.55%
3 года*
15.15%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFD и BOUT

2026 (YTD)2025
DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December		3.55%0.64%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		24.63%-1.82%

Correlation

The correlation between DDFD and BOUT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов DDFD и BOUT

Секторы
DDFD
BOUT

Технологии

36.2%
28.4%

Финансовые услуги

11.9%
22.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Промышленность

8.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
7.0%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
9.9%

Технологии

DDFD
36.2%
BOUT
28.4%

Финансовые услуги

DDFD
11.9%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

DDFD
10.9%
BOUT
2.0%

Потребительский циклический сектор

DDFD
10.1%
BOUT
8.5%

Здравоохранение

DDFD
8.4%
BOUT
2.6%

Промышленность

DDFD
8.1%
BOUT
9.7%

Потребительский защитный сектор

DDFD
4.9%
BOUT
9.7%

Энергетика

DDFD
3.5%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

DDFD
2.3%
BOUT
7.0%

Недвижимость

DDFD
1.9%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

DDFD
1.8%
BOUT
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с DDFD:
DDFD с BUFFDDFD с APXMDDFD с BALTDDFD с JANBDDFD с APRBDDFD с BAPRDDFD с CPSP
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

DDFD vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFD
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFD c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFD vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFDBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.38

+1.29

Просадки

Сравнение просадок DDFD и BOUT

Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFDBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-36.75%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.15%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-12.28%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFD и BOUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFDBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

21.40%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

19.60%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

22.99%

-17.88%

Сравнение комиссий DDFD и BOUT

DDFD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFD и BOUT

DDFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.28%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFD and BOUT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for DDFD.

DDFD is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFD и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор