PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

DDEC и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%10.81%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий DDEC и DOGG

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DDEC vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.44

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.40

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

4.47

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.89

+0.21

Корреляция

Корреляция между DDEC и DOGG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и DOGG

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок DDEC и DOGG

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-11.19%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.23%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-7.85%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.98%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.67%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.55%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

7.84%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.92%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

13.05%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

13.05%

-6.13%