PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

DDEC и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и DMAX

2026 (YTD)2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.36%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с FMAR
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий DDEC и DMAX

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DDEC vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.25

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.38

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.94

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

19.00

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.70

-0.61

Корреляция

Корреляция между DDEC и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и DMAX

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DDEC и DMAX

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-3.37%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-2.00%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.86%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.42%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.41%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и DMAX

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.99%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

1.82%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

3.45%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

3.56%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

3.56%

+3.36%