PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDDD с HOII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDDD и HOII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DDDD

1 день
2.16%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOII

1 день
0.00%
1 месяц
26,786.58%
6 месяцев
19,292.59%
С начала года
19,132.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDDD и HOII


Correlation

The correlation between DDDD and HOII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF

REX HOOD Growth & Income ETF

Доходность на риск

Сравнение DDDD c HOII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDDD vs. HOII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDDD и HOII

Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и HOII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDDDHOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.04%

-55.38%

+52.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-36.68%

+35.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DDDD и HOII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDDDHOIIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

34,045.59%

-34,035.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

34,045.59%

-34,035.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

34,045.59%

-34,035.13%

Сравнение комиссий DDDD и HOII

И DDDD, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDDD и HOII

Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HOII не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


DDDD and HOII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDDD and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 1.55% for DDDD.

They also come from different issuers: YieldMax and REX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDDD и HOII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор