PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-3.01%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции DCUIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.08% против 6.86% соответственно.

DCUIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
16.62%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.08%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с SEMGXDCUIX с AAAAXDCUIX с BTIIXDCUIX с TOWFX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий DCUIX и PSECX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.59

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.93

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.31

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между DCUIX и PSECX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и PSECX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.50%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и PSECX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-31.13%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.36%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-18.47%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-31.13%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-7.44%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.90%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.07%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и PSECX

DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.04% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.06%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.60%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

13.13%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.90%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

13.17%

+5.14%