PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.18% соответственно.

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SEMGXDCUIX с AAAAXDCUIX с SCGSXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий DCUIX и FGINX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.84

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.47

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.55

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

10.90

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между DCUIX и FGINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и FGINX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и FGINX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-54.80%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.56%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-16.21%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-37.37%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.46%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.74%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.70%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и FGINX

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.63%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.24%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.22%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.88%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.04%

+1.28%