Сравнение DCUIX с FBLEX

С начала года, DCUIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCUIX и FBLEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и FBLEX.

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.