PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с DCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham International Stock Fund (DCINX).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCSVX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%
DCINX
Dunham International Stock Fund		6.08%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 6.36% против 11.14% соответственно.

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%

DCINX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.65%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.83%
1 год
40.66%
3 года*
22.81%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DAFGXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAMDXDCSVX с DCEMXDCSVX с DAIOX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCDGXDCINX с DCEMXDCINX с DNAVX

Сравнение комиссий DCSVX и DCINX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

DCINX
Dunham International Stock Fund
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DCSVX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXDCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.47

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.09

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.39

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.29

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.47

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между DCSVX и DCINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и DCINX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности DCINX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%
DCINX
Dunham International Stock Fund		10.32%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и DCINX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и DCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCSVXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-61.79%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.91%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-31.18%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-37.28%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-9.02%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-12.94%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.04%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и DCINX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) составляет 6.10%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCSVXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.60%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.37%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.81%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.13%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

16.40%

+6.96%