Сравнение DCREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 0.82% против 4.44% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и IVRSX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
DCREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
DCREX
IVRSX
Сравнение DCREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и IVRSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и IVRSX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и IVRSX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -73.77% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.85% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -34.51% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -45.19% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -9.36% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.97% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.71% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и IVRSX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.70% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.54% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.23% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.01% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.65% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.54% | -0.40% |