Сравнение DCREX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DCREX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 0.82% против 5.31% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и FRIRX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
DCREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
DCREX
FRIRX
Сравнение DCREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.30 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 4.76 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.59 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и FRIRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и FRIRX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и FRIRX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -34.50% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -4.30% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -18.18% | -31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -34.50% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -2.71% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -3.30% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.03% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и FRIRX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.66% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 2.84% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 4.91% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 6.53% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 9.49% | +11.65% |