Сравнение DCREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 7.97% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и CREMX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
DCREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
DCREX
CREMX
Сравнение DCREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 9.78 | -9.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 12.29 | -11.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 11.91 | -10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 12.82 | -12.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 85.27 | -84.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 9.78 | -9.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 7.88 | -7.79 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и CREMX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и CREMX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -0.71% | -73.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -0.55% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -0.55% | -34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -0.02% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 0.08% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и CREMX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.59% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 0.65% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 0.89% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 0.96% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 0.96% | +20.18% |