PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCREX с BIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCREX с BIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCREX (Dunham Real Estate Stock Fund) and BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, DCREX returned 1.22%/yr vs 6.43%/yr for BIREX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DCREX charges 2.37%/yr vs 0.75%/yr for BIREX.

Доходность

Сравнение доходности DCREX и BIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCREX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у BIREX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям BIREX по среднегодовой доходности: 1.22% против 6.43% соответственно.

DCREX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.50%
1 год
5.48%
3 года*
5.79%
5 лет*
-6.39%
10 лет*
1.22%

BIREX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
14.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCREX и BIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		8.52%-6.83%6.05%12.43%-40.12%8.93%19.66%26.09%-7.29%3.20%
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		12.31%3.08%3.75%13.57%-27.58%46.24%-4.17%27.75%-2.95%6.19%

Correlation

The correlation between DCREX and BIREX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between DCREX and BIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Real Estate Stock Fund

BlackRock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с DCREX:
DCREX с FENYDCREX с BILDCREX с HYDBDCREX с MAINDCREX с DCINXDCREX с DCLVXDCREX с DCHYX
Часто сравнивают с BIREX:
BIREX с VGSLXBIREX с EQWLBIREX с VOOBIREX с VWRL.ASBIREX с IVRSXBIREX с FRIRXBIREX с FSREX

Доходность на риск

DCREX vs. BIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCREX
Ранг доходности на риск DCREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCREX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCREX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIREX
Ранг доходности на риск BIREX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIREX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCREX c BIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCREXBIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.11

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.56

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.77

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

5.84

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCREX vs. BIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCREX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BIREX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCREX и BIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCREXBIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DCREX и BIREX

Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки BIREX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и BIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCREXBIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-41.92%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.16%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-18.05%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-34.76%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.40%

-41.92%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-2.47%

-28.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-9.73%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.47%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и BIREX

Текущая волатильность для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) составляет 3.54%, в то время как у BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DCREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCREXBIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.74%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.45%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.00%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.75%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

20.89%

+0.24%

Сравнение комиссий DCREX и BIREX

DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии BIREX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и BIREX

Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BIREX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		2.71%2.98%2.88%2.87%4.36%1.63%2.16%1.93%3.07%9.88%6.72%6.75%
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		0.52%0.56%0.00%1.72%0.00%7.09%8.26%7.31%1.07%0.80%20.50%10.54%

Часто задаваемые вопросы

DCREX and BIREX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIREX has higher volatility (3.74%) compared to DCREX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DCREX dropped -74.32% vs BIREX's -41.92%.

BIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCREX и BIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор