Сравнение DCRE с DLUX
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DLUX.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и DLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCRE и DLUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.97% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between DCRE and DLUX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. DLUX — Ранг доходности на риск
DCRE
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCRE c DLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | DLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и DLUX
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что больше максимальной просадки DLUX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и DLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -0.13% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.03% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и DLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 0.88% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.88% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.88% | +0.70% |
Сравнение комиссий DCRE и DLUX
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DLUX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и DLUX
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DLUX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and DLUX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.80% for DLUX.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while DLUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.18% for DLUX.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и DLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор