PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DCPYX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.01% соответственно.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с AMFIXDCPYX с DSPIXDCPYX с GUGAXDCPYX с NPCTDCPYX с SSASXDCPYX с ARINX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий DCPYX и TIBDX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.37

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.95

-0.67

Корреляция

Корреляция между DCPYX и TIBDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и TIBDX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и TIBDX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-18.82%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.98%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.82%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-18.82%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.34%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.31%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.96%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и TIBDX

BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.61% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.56%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

4.25%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.59%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.71%

+0.15%