Сравнение DCPYX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DCPYX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCPYX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCPYX BNY Mellon Core Plus Fund | -0.56% | 7.04% | 1.39% | 6.14% | -13.87% | -1.00% | 9.80% | 11.19% | -0.80% | 2.13% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DCPYX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.52% соответственно.
DCPYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.86%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCPYX и TGLMX
DCPYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
DCPYX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
DCPYX
TGLMX
Сравнение DCPYX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCPYX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.02 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCPYX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DCPYX и TGLMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPYX и TGLMX
Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCPYX BNY Mellon Core Plus Fund | 4.21% | 4.59% | 3.58% | 2.94% | 2.74% | 3.04% | 2.71% | 3.11% | 3.25% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок DCPYX и TGLMX
Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCPYX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -22.26% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.28% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -22.17% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -22.26% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -3.63% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.80% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPYX и TGLMX
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) составляет 1.61%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCPYX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.89% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 5.01% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.03% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.57% | -0.71% |