Сравнение DCPE с DMBS
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both exchange-traded funds - DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine. DCPE is passively managed, while DMBS is actively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 12.19%/yr vs 4.62%/yr for DMBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.51%.
DCPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -1.70% | 9.10% | 14.40% | 19.37% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.51% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
Correlation
The correlation between DCPE and DMBS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between DCPE and DMBS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. DMBS — Ранг доходности на риск
DCPE
DMBS
Сравнение DCPE c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCPE | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.15 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.62 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCPE | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.65 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DCPE и DMBS
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -8.14% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -3.20% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -7.24% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.59% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.70% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.90% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и DMBS
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DCPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.61% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 3.02% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 4.18% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 6.28% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 6.28% | +10.65% |
Сравнение комиссий DCPE и DMBS
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и DMBS
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DMBS в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.12% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and DMBS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (2.63%) compared to DMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs DMBS's -8.14%.
On 3-year performance, DCPE leads with 12.19% vs 4.62% for DMBS. On fees, DMBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DMBS has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCPE has performed better with a 12.19% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.41% for DCPE.
DCPE is categorized as Large Cap Value Equities, while DMBS is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.49% for DMBS.
DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор