PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCOR с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCOR и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и PSCX


2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
-1.28%15.96%21.19%7.83%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Core Equity 1 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий DCOR и PSCX

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

DCOR vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCORPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.06

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.00

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

10.18

-2.77

DCOR vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCORPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между DCOR и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и PSCX

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
1.03%0.97%0.98%0.40%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и PSCX

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCORPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-10.20%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.15%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.58%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.92%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.21%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и PSCX

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCORPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.82%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

4.31%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

8.83%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

7.06%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

7.02%

+8.36%