Сравнение DCOR с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
DCOR и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.28% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
DCOR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и PSCX
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
DCOR vs. PSCX — Ранг доходности на риск
DCOR
PSCX
Сравнение DCOR c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.00 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.18 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и PSCX
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.03% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и PSCX
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -10.20% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -6.15% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.58% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.92% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.21% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и PSCX
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.82% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 4.31% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 8.83% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 7.06% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 7.02% | +8.36% |