PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

DCOR и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и FTIF

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%7.83%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QDTE

Сравнение комиссий DCOR и FTIF

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.93

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.09

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.68

+0.44

Корреляция

Корреляция между DCOR и FTIF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и FTIF

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и FTIF

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-27.83%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.27%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.03%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.28%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.51%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и FTIF

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.87%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.65%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

22.97%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.27%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.27%

-3.89%