Сравнение DCOR с FTIF
DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DCOR is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, DCOR returned 25.99% vs 30.93% for FTIF. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.67%.
DCOR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
FTIF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.29M | $9.74M | $9.50M | |
| $67.49K | $76.24K | $51.93K |
Сравнение доходности по годам DCOR и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 15.75% | 15.96% | 21.19% | 7.96% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.67% | 7.79% | 0.50% | 1.00% |
Correlation
The correlation between DCOR and FTIF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between DCOR and FTIF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DCOR и FTIF
Секторы
DCOR
FTIF
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
DCOR
FTIF
Финансовые услуги
DCOR
FTIF
-
Промышленность
DCOR
FTIF
Потребительский циклический сектор
DCOR
FTIF
Здравоохранение
DCOR
FTIF
-
Коммуникационные услуги
DCOR
FTIF
-
Потребительский защитный сектор
DCOR
FTIF
-
Энергетика
DCOR
FTIF
Сырьевые материалы
DCOR
FTIF
Коммунальные услуги
DCOR
FTIF
-
Недвижимость
DCOR
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOR vs. FTIF — Ранг доходности на риск
DCOR
FTIF
Сравнение DCOR c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCOR | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.90 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 14.17 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCOR и FTIF
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCOR | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -27.83% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -6.34% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.98% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.89% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.19% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и FTIF
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCOR | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.03% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.39% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.85% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.70% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.70% | -3.65% |
Сравнение комиссий DCOR и FTIF
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и FTIF
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FTIF в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.90% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.09% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
DCOR and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCOR has higher volatility (3.56%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 30.93% vs 25.99% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 30.93% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.90% for DCOR.
They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.60% for FTIF.
DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCOR и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор