Сравнение DCOR с AVUS

С начала года, DCOR показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -0.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCOR и AVUS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью AVUS в 1.04%

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и AVUS.

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.14% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.