Сравнение DCMT с UXJA
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while UXJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 22.18% vs 23.00% for UXJA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у UXJA с доходностью 8.15%.
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 1.87% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 8.15% | 14.47% |
Correlation
The correlation between DCMT and UXJA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between DCMT and UXJA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. UXJA — Ранг доходности на риск
DCMT
UXJA
Сравнение DCMT c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.35 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.74 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и UXJA
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -20.01% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.83% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -3.79% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.94% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.37% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и UXJA
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) имеют волатильность 4.97% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.17% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 10.89% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 14.16% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 18.66% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 18.66% | -2.75% |
Сравнение комиссий DCMT и UXJA
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и UXJA
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and UXJA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (5.17%) compared to DCMT (4.97%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs UXJA's -20.01%.
On 1-year performance, UXJA leads with 23.00% vs 22.18% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 23.00% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
DCMT has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for UXJA.
DCMT is categorized as Commodities, while UXJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.85% for UXJA.
UXJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор