Сравнение DCMT с RDTL
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 29.43% vs -10.97% for RDTL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DCMT charges 0.66%/yr vs 1.50%/yr for RDTL.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и RDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у RDTL с доходностью -54.06%.
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTL
- 1 день
- -12.68%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -52.40%
- С начала года
- -54.06%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и RDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 1.43% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -54.06% | 104.22% |
Correlation
The correlation between DCMT and RDTL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. RDTL — Ранг доходности на риск
DCMT
RDTL
Сравнение DCMT c RDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | RDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.13 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -0.19 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и RDTL
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RDTL в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и RDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | RDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -85.21% | +69.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -85.21% | +69.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -72.04% | +62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -46.17% | +42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 58.16% | -53.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и RDTL
Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 5.79%, в то время как у GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | RDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 39.99% | -34.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 99.46% | -82.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 134.95% | -116.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 143.10% | -127.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 143.10% | -127.09% |
Сравнение комиссий DCMT и RDTL
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RDTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и RDTL
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как RDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and RDTL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.99%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs RDTL's -85.21%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -10.97% for RDTL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for RDTL.
DCMT is categorized as Commodities, while RDTL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and GraniteShares. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 1.50% for RDTL.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и RDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор