Сравнение DCMT с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
DCMT и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMT и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMT и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.11% | 6.04% | 4.96% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
DCMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMT и DBND
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
DCMT vs. DBND — Ранг доходности на риск
DCMT
DBND
Сравнение DCMT c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.48 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.46 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 4.57 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DCMT и DBND составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и DBND
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и DBND
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -9.39% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -2.78% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.04% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.29% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.89% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и DBND
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 1.46% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 2.18% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 3.71% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 5.15% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 5.15% | +9.70% |