PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с DAMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCLVX с DAMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund) and DAMDX (Dunham Monthly Distribution Fund) are both mutual funds - DCLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dunham, while DAMDX is a Event Driven fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCLVX returned 9.49%/yr vs 3.02%/yr for DAMDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCLVX charges 2.10%/yr vs 2.38%/yr for DAMDX.

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и DAMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у DAMDX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции DCLVX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 9.49% против 3.02% соответственно.

DCLVX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.74%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.13%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.13%
10 лет*
9.49%

DAMDX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCLVX и DAMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		9.39%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		1.85%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%

Correlation

The correlation between DCLVX and DAMDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DCLVX and DAMDX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Dunham Monthly Distribution Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCDGXDCLVX с DAFGXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCREXDCLVX с DCHYX
Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DEVDXDAMDX с DCINXDAMDX с DCEMXDAMDX с DCSVXDAMDX с EVDAXDAMDX с AEDNXDAMDX с EVDIX

Доходность на риск

DCLVX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXDAMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.50

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
5.93

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.94

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

6.12

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

35.90

-21.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. DAMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа DAMDX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и DAMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXDAMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.50

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.14

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и DAMDX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и DAMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCLVXDAMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-69.68%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-1.03%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-1.89%

-18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-8.44%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-8.44%

-28.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-35.09%

+34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-48.76%

+39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.17%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и DAMDX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCLVXDAMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.00%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

1.34%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

1.80%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

4.34%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

4.00%

+13.07%

Сравнение комиссий DCLVX и DAMDX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и DAMDX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DAMDX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.61%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.38%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%

Часто задаваемые вопросы

DCLVX and DAMDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCLVX has higher volatility (2.84%) compared to DAMDX (1.00%). In terms of maximum drawdown, DCLVX dropped -58.91% vs DAMDX's -69.68%.

DAMDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCLVX и DAMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор