Сравнение DCIBX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.54% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и NRK
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
DCIBX vs. NRK — Ранг доходности на риск
DCIBX
NRK
Сравнение DCIBX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.96 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 2.62 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.96 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и NRK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и NRK
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и NRK
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -40.18% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -7.55% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -31.06% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -31.06% | +23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.91% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.22% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.33% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и NRK
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.50% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 5.50% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 8.54% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 9.76% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 10.28% | -7.93% |