Сравнение DCIBX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.34% против 3.02% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и MIY
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DCIBX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DCIBX
MIY
Сравнение DCIBX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.37 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 3.89 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и MIY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и MIY
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и MIY
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -42.19% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.12% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -34.59% | +27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -34.59% | +26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.68% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.33% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.01% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и MIY
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.80% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 8.73% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 11.37% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 11.43% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 11.83% | -9.48% |