Сравнение DCHYX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.22% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и VWEHX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
DCHYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
DCHYX
VWEHX
Сравнение DCHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.01 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.02 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.72 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 10.98 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.01 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и VWEHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и VWEHX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и VWEHX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -30.17% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.52% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -13.83% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -19.69% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.44% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.30% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.63% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и VWEHX
Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.46% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.27% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.43% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.86% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.26% | -0.12% |