Сравнение DCHYX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 4.88% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и CCLFX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
DCHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
DCHYX
CCLFX
Сравнение DCHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 8.00 | -6.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 16.02 | -13.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 5.88 | -4.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 16.71 | -15.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 101.37 | -94.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 8.00 | -6.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 5.15 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 4.53 | -3.81 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и CCLFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и CCLFX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и CCLFX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -3.91% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -0.38% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -2.25% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.09% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.16% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.08% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и CCLFX
Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.23% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.65% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 0.97% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.74% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 1.89% | +3.25% |