PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DCEMX с DAFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCEMX с DAFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) and DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - DCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dunham, while DAFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCEMX returned 6.81%/yr vs 13.08%/yr for DAFGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCEMX charges 2.03%/yr vs 1.37%/yr for DAFGX.

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и DAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у DAFGX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям DAFGX по среднегодовой доходности: 6.81% против 13.08% соответственно.

DCEMX

1 день
0.11%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
15.07%
С начала года
22.09%
1 год
39.12%
3 года*
17.49%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.81%

DAFGX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
5.41%
С начала года
3.62%
1 год
-1.19%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCEMX и DAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		22.09%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		3.62%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%

Correlation

The correlation between DCEMX and DAFGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.60

The correlation between DCEMX and DAFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCDGXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCREX
Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX

Доходность на риск

DCEMX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCEMXDAFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.05

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.07

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.04

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

-0.08

+9.20

DCEMX vs. DAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DAFGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и DAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и DAFGX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и DAFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCEMXDAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-47.69%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-27.70%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-34.81%

+17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.89%

-47.69%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-47.69%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-12.68%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-9.59%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

12.39%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и DAFGX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCEMXDAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

6.97%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

16.70%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

20.43%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

26.41%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

25.47%

-6.77%

Сравнение комиссий DCEMX и DAFGX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и DAFGX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DAFGX в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		15.93%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		1.77%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCEMX and DAFGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCEMX has higher volatility (11.57%) compared to DAFGX (6.97%). In terms of maximum drawdown, DCEMX dropped -70.65% vs DAFGX's -47.69%.

DCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCEMX и DAFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор