PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCDGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCDGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCDGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCDGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		-0.16%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-4.54%28.81%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.45% соответственно.

DCDGX

1 день
4.38%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
26.96%
3 года*
11.25%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
11.41%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCEMXDCDGX с DCINXDCDGX с DCLVXDCDGX с DAFGXDCDGX с DNAVXDCDGX с DCREXDCDGX с DCSVX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий DCDGX и VSGAX

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DCDGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCDGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCDGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.85

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.39

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.55

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCDGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCDGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.85

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между DCDGX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCDGX и VSGAX

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		6.75%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DCDGX и VSGAX

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCDGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.02%

-38.70%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.50%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.05%

-38.36%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-38.70%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-7.52%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-8.63%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DCDGX и VSGAX

Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCDGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

8.86%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

15.70%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

24.52%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

23.56%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

22.94%

+1.74%