PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCIX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCIX с FIUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both mutual funds - DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while FIUSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.14%/yr vs 11.07%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DCCIX charges 0.81%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.07% соответственно.

DCCIX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.55%
1 год
24.70%
3 года*
12.76%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.14%

FIUSX

1 день
0.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCIX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		11.85%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		18.90%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between DCCIX and FIUSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.90

The correlation between DCCIX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с VTIDCCIX с FXAIXDCCIX с VBDCCIX с AVUV
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с CISMXFIUSX с TIMVXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX

Доходность на риск

DCCIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCCIXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.51

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.60

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.12

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

19.10

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCCIX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCCIXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.51

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и FIUSX

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCIXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-56.30%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-6.75%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-21.69%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-21.69%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-46.38%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

0.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.45%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.80%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и FIUSX

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCIXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.21%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.46%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

13.81%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.17%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.57%

+1.60%

Сравнение комиссий DCCIX и FIUSX

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и FIUSX

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FIUSX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.94%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.70%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

DCCIX and FIUSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCCIX has higher volatility (4.80%) compared to FIUSX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCIX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор