PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с NRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с NRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		4.26%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

NRK

1 день
0.98%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.75%
1 год
8.11%
3 года*
5.97%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с DMREXNRK с BMNNRK с NMINRK с MYINRK с COLTXNRK с NMTRXNRK с ATOIX

Сравнение комиссий DCARX и NRK

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXNRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.96

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.49

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.16

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

2.62

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NRK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.96

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.01

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.29

+0.64

Корреляция

Корреляция между DCARX и NRK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и NRK

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NRK в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		8.03%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и NRK

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и NRK.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-40.18%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-7.55%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-31.06%

+26.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.91%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-8.22%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.33%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и NRK

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.50%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

5.50%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

8.54%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

9.76%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

10.28%

-7.35%