Сравнение DCARX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | -1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и NQP
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
DCARX vs. NQP — Ранг доходности на риск
DCARX
NQP
Сравнение DCARX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.27 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.27 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 8.94 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.50 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.17 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и NQP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и NQP
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и NQP
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -41.87% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.63% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -32.41% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.68% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -6.93% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.69% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и NQP
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 4.13% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 5.32% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 9.22% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 9.80% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 10.85% | -7.92% |