Сравнение DCARX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.18% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.39% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.39%.
DCARX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
NPV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и NPV
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
DCARX vs. NPV — Ранг доходности на риск
DCARX
NPV
Сравнение DCARX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.24 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 0.38 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.05 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.23 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 0.56 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.24 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | -0.13 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.28 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и NPV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и NPV
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NPV в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.17% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и NPV
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -44.25% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -7.72% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -44.25% | +39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -17.68% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.15% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.71% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и NPV
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.54%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.63% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 5.28% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 9.08% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 13.50% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 13.19% | -10.26% |