Сравнение DCARX с DFABX

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCARX и DFABX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFABX в 2.70%

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFABX.

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.