Сравнение DCAIX с PWRIX
DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) and PWRIX (Donoghue Forlines Tactical Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, DCAIX returned 3.70%/yr vs 1.67%/yr for PWRIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DCAIX charges 1.98%/yr vs 1.53%/yr for PWRIX.
Доходность
Сравнение доходности DCAIX и PWRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCAIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у PWRIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DCAIX превзошли акции PWRIX по среднегодовой доходности: 3.70% против 1.67% соответственно.
DCAIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 3.70%
PWRIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам DCAIX и PWRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 1.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -0.36% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
Correlation
The correlation between DCAIX and PWRIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between DCAIX and PWRIX shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCAIX vs. PWRIX — Ранг доходности на риск
DCAIX
PWRIX
Сравнение DCAIX c PWRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCAIX | PWRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.21 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | 0.97 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.48 | 2.85 | +19.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCAIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.97 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DCAIX и PWRIX
Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки PWRIX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и PWRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCAIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -14.55% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -2.09% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -2.92% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -12.43% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.53% | -14.55% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.13% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.96% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.71% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCAIX и PWRIX
Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.36%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCAIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.87% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.86% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 2.10% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 4.38% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.54% | -0.57% |
Сравнение комиссий DCAIX и PWRIX
DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PWRIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCAIX и PWRIX
Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PWRIX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.64% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.60% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
DCAIX and PWRIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRIX has higher volatility (0.87%) compared to DCAIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, DCAIX dropped -46.34% vs PWRIX's -14.55%.
DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCAIX и PWRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор